Bài giảng Phân tích dữ liệu và dự báo - Bài 6

NỘI DUNG
 Giới thiệu
 Mô hình ARCH
 Kiểm định ảnh hưởng ARCH
 Mô hình GARCH
 Mô hình GARCH-M
 Mô hình TGARCH
 Mô hình hóa các nhân tố ảnh
hưởng phương trình phương sai

42 trang hoanghoa 9480

Download

Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Phân tích dữ liệu và dự báo - Bài 6", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

bai_giang_phan_tich_du_lieu_va_du_bao_bai_6.pdf

Nội dung text: Bài giảng Phân tích dữ liệu và dự báo - Bài 6

MÔ HÌNH ARCH . Mô hình ARCH(3)
MÔ HÌNH ARCH . Mô hình ARCH(q)
ẢNH HƯỞNG ARCH . ARCH effect là gì? . Các bước kiểm định: • Ước lượng phương trình Yt = b1 + b2Xt + et • Ước lượng PT hồi quy phụ 2 2 2 2 et ˆ0 ˆ1et 1 ˆ2et 2 ˆpet p • Kiểm định giả thiết H 0 : 1 2 p 0
ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH ARCH . VÍ DỤ (ARCH.wk1):
.0007 .0006 .0005 .0004 .0003 .0002 .0001 .0000 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ARCH1 ARCH8
MÔ HÌNH GARCH . Mô hình GARCH(p,q) có dạng:
MÔ HÌNH GARCH . Mô hình GARCH(1,1) có dạng: 2 h t 0 1 h t 1 1 u t 1 (7) . Lưu ý: Mô hình GARCH(1,1) ~ ARCH( )!!!
GARCH(1,1)
GARCH(2,1)
GARCH(1,2)
GARCH(2,2)
GARCH(3,2)
GARCH(4,2)
GARCH(4,1)
GARCH(5,1)
.0007 .0006 .0005 .0004 .0003 .0002 .0001 .0000 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ARCH8 GARCH1_1
.0005 .0004 .0003 .0002 .0001 .0000 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 GARCH1_1 GARCH4_1
MÔ HÌNH GARCH-M . Mô hình GARCH-M có dạng:
MÔ HÌNH GARCH-M . Mô hình GARCH-M có dạng:
GARCH(1,1)-M
MÔ HÌNH TGARCH . Mô hình GARCH-M có dạng: = 1 if et 0 (good news) 2 2 h t 0 1h t 1 1u t 1 1u t 1dt 1