Bài giảng Phân tích dữ liệu và dự báo - Bài 6

NỘI DUNG
 Giới thiệu
 Mô hình ARCH
 Kiểm định ảnh hưởng ARCH
 Mô hình GARCH
 Mô hình GARCH-M
 Mô hình TGARCH
 Mô hình hóa các nhân tố ảnh
hưởng phương trình phương sai

42 trang hoanghoa 08/11/2022 6680

Download

Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Phân tích dữ liệu và dự báo - Bài 6", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

bai_giang_phan_tich_du_lieu_va_du_bao_bai_6.pdf

Nội dung text: Bài giảng Phân tích dữ liệu và dự báo - Bài 6

MÔ HÌNH ARCH . Mô hình ARCH(3)
MÔ HÌNH ARCH . Mô hình ARCH(q)
ẢNH HƯỞNG ARCH . ARCH effect là gì? . Các bước kiểm định: • Ước lượng phương trình Yt = b1 + b2Xt + et • Ước lượng PT hồi quy phụ 2 2 2 2 et ˆ0 ˆ1et 1 ˆ2et 2 ˆpet p • Kiểm định giả thiết H 0 : 1 2 p 0
ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH ARCH . VÍ DỤ (ARCH.wk1):
.0007 .0006 .0005 .0004 .0003 .0002 .0001 .0000 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ARCH1 ARCH8
MÔ HÌNH GARCH . Mô hình GARCH(p,q) có dạng:
MÔ HÌNH GARCH . Mô hình GARCH(1,1) có dạng: 2 h t 0 1 h t 1 1 u t 1 (7) . Lưu ý: Mô hình GARCH(1,1) ~ ARCH( )!!!
GARCH(1,1)
GARCH(2,1)
GARCH(1,2)
GARCH(2,2)
GARCH(3,2)
GARCH(4,2)
GARCH(4,1)
GARCH(5,1)
.0007 .0006 .0005 .0004 .0003 .0002 .0001 .0000 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ARCH8 GARCH1_1
.0005 .0004 .0003 .0002 .0001 .0000 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 GARCH1_1 GARCH4_1
MÔ HÌNH GARCH-M . Mô hình GARCH-M có dạng:
MÔ HÌNH GARCH-M . Mô hình GARCH-M có dạng:
GARCH(1,1)-M
MÔ HÌNH TGARCH . Mô hình GARCH-M có dạng: = 1 if et 0 (good news) 2 2 h t 0 1h t 1 1u t 1 1u t 1dt 1