Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian - Phần 4: Mô hình AR-MA-ARIMA - Vũ Duy Thành

Nội dung

CÁC MÔ HÌNH AR, MA VÀ ARIMA

Phương pháp Box-Jenkins

Quá trình tự hồi quy - AR.

Khi < 1 + Quá trình AR(1) là chuỗi dừng. 

Khi  >1 + Quá trình AR(1) là chuỗi không dừng. 

Khi  = 1 + Quá trình AR(1) là bước ngẫu nhiên.