Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng - Chương 5: Phân tích hồi quy bội "Tính tiệm cận của OLS"

PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI:
TÍNH TIỆM CẬN CỦA OLS
Giả thiết MLR.6 của mô hình tuyến tính cổ điển:
sai số ngẫu nhiên u có phân phối chuẩn và độc lập với các biến giải thích.
Điều này cho phép ta rút ra được phân phối mẫu chính xác của các ước
lượng OLS (có điều kiện theo các biến giải thích trong mẫu).
Định lý 4.1 đã chứng tỏ rằng các ước lượng OLS của mẫu có phân phối
chuẩn, từ đó suy ra ngay phân phối cho các thống kê t và F.
Nếu sai số u không có phân phối chuẩn thì thống kê t sẽ không chính
xác là phân phối t, và thống kê F sẽ không chính xác là phân phối F với
một cỡ mẫu bất kỳ. 
Cho đến giờ chúng ta đã tập trung vào các tính chất của OLS đúng cho
mẫu bất kỳ (hữu hạn)
Các tính chất của OLS đúng cho mẫu/cỡ mẫu bất kỳ
Giá trị kỳ vọng/tính không chệch dưới giả thiết MLR.1 – MLR.4
Công thức phương sai dưới giả thiết MLR.1 – MLR.5
Định lý Gauss-Markov dưới giả thiết MLR.1 – MLR.5
Phân phối mẫu chính xác / kiểm định và KTC dưới giả thiết MLR.1 – MLR.6
Các tính chất của OLS đúng với mẫu lớn (tính tiệm cận)
Tính vững dưới giả thiết MLR.1 – MLR.4
Tính tiệm cận chuẩn/kiểm định dưới giả thiết MLR.1 – MLR.5